ZARZĄDZANIE PASYWAMI - XARES

Front / Mid Office

System Xares 2.0 obsługuje następujące produkty: pożyczki, linie i ciągnienia, depozyty, kaucje, obligacje (własne i obrót na rynku wtórnym), papiery wartościowe, gwarancje, FX swap i forward, IRS. Wszystkie kontrakty mogą być wprowadzone ręcznie do systemu lub zaimportowane. W ramach każdego z produktów Xares umożliwia zdefiniowanie dowolnych okresów odsetkowych, terminów płatności kapitału, opłat i prowizji oraz bardzo elastyczne zarządzanie tymi danymi. Przykładowo możliwe jest wprowadzenie takiego kontraktu, gdzie pierwszy okres odsetkowy oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, a kolejne według stopy referencyjnej powiększonej o marżę. Na podstawie wprowadzonych danych system generuje obraz dziennego naliczania odsetek oraz przepływów, które uwzględniają również wprowadzone korekty do kontraktów (np. zmiana kapitału czy oprocentowania).

W trybie on-line widoczne są wszystkie księgowania generowane przez system, natomiast na koniec dnia Xares generuje plik z księgowaniami do zaimportowania do systemu zawierającego księgę główną na dowolnym poziomie agregacji. Podstawowym sposobem księgowania jest księgowanie zarówno odsetek naliczonych, zapadłych jak i przepływów kapitałowych na poziomie każdego kontraktu, natomiast w zależności od wymagań księgowania mogą być agregowane np. do poziomu produktu. Xares obsługuje również tabelę z kursami walut oraz referencyjnymi stopami procentowymi. Wartości zarówno kursów jak i stóp mogą być wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z zewnętrznych systemów takich jak Reuters czy Bloomberg.

Dodatkowo w systemie Xares możliwe jest nadzorowanie salda rachunku w NBP oraz obowiązkowej rezerwy. System umożliwia zarządzanie rezerwami w następującym zakresie:

• Zapamiętywanie deklarowanej kwoty rezerwy obowiązkowej
• Utrzymywana rezerwa obowiązkowa na każdy dzień
• Wyliczenie poziomu koniecznego do utrzymania rezerwy obowiązkowej (estymacja na podstawie wartości średnich)
• Porównanie do bieżącego salda rachunku
• Wyliczenie nadwyżki / niedoboru salda vs deklarowanej rezerwy (niezbędne do wyliczenia nadzorczych miar płynności)

Miary płynności

Xares umożliwia podgląd bieżących i historycznych wartości nadzorczych miar płynności. Moduł ten umożliwia import zagregowanych danych z księgi głównej lub innych systemów, połączenie z danymi przetwarzanymi w Xares i wyliczenie miar. Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości źródeł danych, a w każdym ze źródeł do pięciu poziomów agregacji plus dodatkowo znak (DT/CR). Podział taki umożliwia właściwie dowolne zdefiniowanie mapowania na potrzeby zarządzania płynnością. Dla każdej składowej miary płynności A1 do A5 oraz B1 do B5 użytkownik definiuje mapowanie zaimportowanych wartości.

Mapowanie polega na zdefiniowaniu filtrów, które jednoznacznie wskazują na żądany zbiór kont czy produktów. Podczas definicji filtrów od razu widoczne są wyniki zdefiniowanego filtru. Dla każdego mapowania w ramach składowej miary płynności dodawane są wagi (maksymalnie do trzech wag) oraz znak z jakim wynik ma wchodzić do danej składowej (wartość absolutna, znak taki jak w źródle, znak odwrotny niż w źródle). Każde mapowanie ostemplowane jest datą ważności, oznacza to w praktyce, że możliwe jest przeliczenie wartości miar płynności na dowolny moment w czasie z wykorzystaniem obowiązującego wtedy mapowania. Po dokonaniu mapowania oraz zasilenia danymi system wylicza składowe miar płynności, które widoczne są na ekranie Płynność.

Możliwy jest podgląd jakie wartości z jakich zbiorów kont zostały uwzględnione podczas wyliczenia miar. Po kliknięciu na określoną pozycję A1 – B5 pojawia się lista zmapowanych pozycji (wraz ze wszystkimi parametrami mapowania) oraz z saldem dla każdej z pozycji. Na podstawie składowych wyliczane są miary płynności M1 do M4. W podobny sposób jak składowe miar płynności wyliczane są sumy kontrolne C. Po odpowiednim zmapowaniu wyliczane są powyższe sumy kontrolne. Jedną z nich jest kara za przekroczenie prognozy środków stałych stabilnych – poniżej więcej o tym module. Użytkownik może też zdefiniować własne sumy kontrolne i dowolnie je opisać. I znowu po zdefiniowaniu danej sumy kontrolnej, należy zmapować pozycje, które mają wejść do danej sumy. Po zasileniu danymi, Xares wyliczy również te sumy kontrolne.

Prognozowanie

Drugą funkcjonalnością w module Back Office jest prognozowanie środków stabilnych. W celu wyznaczenia wartości środków obcych stabilnych użytkownik wprowadza do Xares wartości składowe, na podstawie których system wylicza minimalne środki obce stabilne, jakie będą utrzymywane każdego dnia roboczego w ciągu kolejnych 6 i 3 miesięcy kalendarzowych osobno dla każdej kategorii zobowiązań. Ostateczna prognoza musi zostać zaakceptowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Do wprowadzonych już prognoz można dodatkowo wprowadzać korekty.

Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika wartości prognoz 3M dla każdej z kategorii zobowiązań oraz na podstawie dokonanych przez użytkownika korekt prognoz 3M, Xares wyznacza automatycznie dla każdego dnia sprawozdawczego minimalną wartość środków obcych, które zostaną utrzymane każdego dnia roboczego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych. Xares przyjmuje powyższe wartości na podstawie bieżących danych wprowadzonych przez użytkownika w taki sposób, że minimalna wartość środków obcych stabilnych, która zostanie utrzymana każdego dnia roboczego w ciągu kolejnych 30 dni równa jest minimalnej wartości środków obcych stabilnych określonych dla pierwszego miesiąca z 3 kolejnych miesięcy.

Przykładowo, jeśli prognoza trzymiesięczna na pierwszy miesiąc w roku pokazuje w styczniu wartość 3, a na luty 4, natomiast prognoza trzymiesięczna na drugi miesiąc w roku pokazuje w lutym wartość 5, a na marzec wartość 8, to wszystkie prognozy trzydziestodniowe robione w styczniu wynoszą 3, a w lutym wynoszą 5.

Wartość środków obcych stabilnych dla danej kategorii zobowiązań wyznaczone są zgodnie z obowiązującymi wzorami. Łączna wartość środków obcych stabilnych wyznaczana jest jako suma kwot środków obcych stabilnych wyznaczonych dla poszczególnych kategorii zobowiązań. Codziennie Xares monitoruje, czy w danym dniu sprawozdawczym faktyczna wartość środków obcych uznanych za stabilne będzie mniejsza niż wartość maksymalna deklarowanych środków stabilnych z ostatnich 30 dni. Powyższe wartości są zapamiętywane przez Xares. System automatycznie oblicza wartość „kary”, w wysokości trzykrotności różnicy w przypadku, jeśli różnica środków obcych stabilnych i deklarowana kwota jest większa od zera dla każdej kategorii zobowiązań osobno, a także łączną wartość będącą sumą wszystkich różnic dla poszczególnych kategorii zobowiązań i powiększa wartość środków obcych niestabilnych.

Użytkownik ma możliwość podglądu wyników wprowadzonych danych oraz wartości wyliczeniowych Xares między innymi dotyczących części stabilnej, wartości miesięcznych wprowadzonych prognoz 3M oraz 6M, minimalnej wartości środków obcych stabilnych dla 3 i 6 miesięcy. Wartości te dostępne są w formie wykresów, których wygląd można dowolnie dopasować (w tym wyświetlany okres lub włączanie i wyłączanie poszczególnych wartości pokazywanych na wykresie).

System wykonany jest w technologii MVC i bazuje na Microsoft SQL Serverze. Do prawidłowego działania naszego systemu niezbędne będzie oprogramowanie: MS SQL Server w wersji 2008 R2 lub 2012, IIS w wersji 7.5 lub 8.0. Interface dla użytkowników dostępny jest przez przeglądarkę internetową. Interface systemu Xares jest w pełni responsywny, możliwa jest praca w systemie zarówno na przeglądarkach w stacjonarnych urządzeniach jak i mobilnych (smartfony, tablety).