ESP - system GrayBox EIR

Z dumą chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz system do wyliczania ESP: GrayBox EIR w wersji 2.0, jedną z naszych aplikacji finansowych. W chwili obecnej system w tej wersji wdrażany jest w ponad 40 autonomicznych oddziałach jednego z banków. Wersja pierwsza działała i nadal działa w kilku innych bankach.

System obsługuje wycenę aktywów i pasywów według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem Efektywnej Stopy Procentowej (ESP) dla następujących produktów kredyty i pożyczki, depozyty i lokaty oraz papiery wartościowe.

System jest opracowany w architekturze modularnej z rozdzieleniem warstw bazy danych, przetwarzania i interfejsu użytkownika. Wydzielenie modułu kolekcjonowania danych, modułu raportowego, czy modułu przeliczeń daje bardzo dużą elastyczność w podejściu do konkretnych realizacji i wdrożeń. GrayBoxEIR pozwala w jednej instancji bazodanowej przechowywać i przetwarzać dane z wielu jednostek organizacyjnych jednocześnie.

Bazodanowe mechanizmy zastosowane w GrayBoxEIR dają możliwość przechowywania w systemie danych historycznych, zdefiniowanie łatwego dostępu do danych zarówno z poziomu raportów, interfejsu, czy ekstraktów importowo eksportowych do innych systemów. Ponadto, dzięki wykorzystaniu profili domenowych, możliwe jest identyfikowanie użytkowników systemu i zbieranie informacji o ich kluczowych działaniach w celach audytowych oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dostępie do danych.

Podejście parametryczne do wielu aspektów działania systemu daje możliwość indywidualizacji potrzeb poszczególnych użytkowników. A wielowątkowość umożliwia jednoczesną obsługę wielu jednostek organizacyjnych, a nawet wielu jednoczesnych procesów w przetwarzaniu danych jednej jednostki organizacyjnej.

Interfejs użytkownika tworzymy z zastosowaniem technologii dotNET; wszystkie elementy systemu niezbędne użytkownikowi dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie zaprezentujemy Państwu nasz nowy produkt.

Więcej ...


MODEL ARCHITEKTURY

Wielowarstwowy model architektury separujący dane, procesy i interfejsy użytkownika.


MODUŁ KOLEKCJONOWANIA DANYCH – ZASILANIA SYSTEMU

Zadaniem modułu zasilania jest pozyskanie danych niezbędnych dla wykonania przeliczeń ESP. Są to informacje dotyczące kontraktów, harmonogramów i innych zdarzeń powodujących przeliczenie, a także bieżących sald księgowych (na potrzeby rekoncyliacji wyników księgowań).

Moduł ten jest oddzielnym procesem w ramach ESP i może być uruchamiany oddzielnie w stosunku do całego przeliczenia ESP. Dzięki temu oraz poprzez uruchamianie zasilania codziennie jako elementu procesu zamykania dnia, unikamy kumulowania zbierania danych na dzień przeliczenia i tym samym optymalizujemy proces pod względem czasowym. Innym powodem codziennego uruchamiania jest pozyskanie danych w celu przeprowadzenia symulacji przeliczeń ESP.

Ze względu na różną specyfikę systemów źródłowych moduł ten wykonujemy indywidulanie, jego konstrukcja wynika z lokalnych struktur danych i z możliwości pozyskania danych.


MODUŁ PRZELICZEŃ

Moduł ten w oparciu o dane zebrane przez Moduł Kolekcjonowania Danych, a także o tabele parametryczne, przeprowadza przeliczenie wyceny należności i zobowiązań wg skorygowanej ceny nabycia liczonej w oparciu o efektywną stopę procentową, a ściśle rzecz biorąc wynikiem obliczeń są korekty ESP na konkretne dni kalendarzowe, oraz wartość skumulowanej korekty ESP liczona od początku danego harmonogramu.

Moduł działa iteracyjnie dla każdego kontraktu poczynając od najstarszego harmonogramu, na najnowszym kończąc.

Parametryzacja pozwala określić, czy kontrakt ma podlegać przeliczeniu, a także czy raz wykonane przeliczenia uznać za ostateczne. Można zdefiniować proces w taki sposób, by przeliczał wszystkie harmonogramy od początku życia kontraktu, albo tylko te nieprzeliczone. (Przeliczenie całego kontraktu zazwyczaj nie jest potrzebne, jednak w określonych przypadkach np. uzupełnienie harmonogramów z wsteczną data waluty sięgającą dalej, niż ostatnie przeliczenie, rekalkulacja całego wyniku może być wręcz niezbędna.)

W celu przyśpieszenia działania modułu niektóre elementy algorytmu obsługiwane są wielowątkowo.

Moduł przeliczeń obsługuje podstawowe rodzaje kontraktów, tj. kredyty i pożyczki, depozyty oraz papiery wartościowe.


MODUŁ GENEROWANIA KSIĘGOWAŃ

Moduł ten generuje księgowania na zadany dzień wg określonych reguł.

Zdefiniować można zarówno księgowania przyrostowe, jak i całościowe. Czyli księgowane mogą być tylko zmiany korekty ESP, albo księgowanie składa się z dwóch ruchów – wyksięgowania poprzedniej korekty i zaksięgowania nowej (tutaj łatwiej zapanować nad saldami, ale generowane są dużo większe obroty na rachunkach, z drugiej strony wszystkie korekty są automatycznie uwzględniane).


MODUŁ KOREKT

System GrayBox EIR zawiera również system korekt pozwalający na korygowanie danych wejściowych do przeliczeń w sposób w pełni audytowalny. System korekt umożliwia np. import zmienionych harmonogramów w stosunku do harmnogramu pierwotnego.

Po zdefiniowaniu korekt moduł przeliczeń wykonuje obliczenia uwzględniając dane zawarte w korektach. Umożliwiamy tylko i wyłącznie korekty danych wejściowych, dane wynikowe nie podlegają korektom, gdyż wówczas cały system nie bilansuje się i nie jest możliwe uzgodnieni wyników.


PARAMETRYZACJA SYSTEMU

Parametryzacja systemu polega na zdefiniowaniu typów kontraktów wymagających przeliczeń, określeniu sposobu przeliczeń (które harmonogramy mają być przeliczane, czy wszystkie, czy tylko nieprzeliczone, wg ESP czy liniowo, itp.), możliwości wyłączania kontraktu z mechanizmu przeliczającego, możliwości wyłączania kontraktu z księgowań, mimo że został przeliczony.

System umożliwia również parametryzację generowania not księgowych, można zdefiniować określone konta i reguły księgowe, a także opisy księgowań (Narratives), które przy księgowaniach się pojawią. Te dane wprowadzane są na etapie parametryzacji Modułu Generowania Księgowań.

W ramach księgowań należy również sparametryzować sposoby księgowania – zbiorcze lub analityczne, a także – szczególnie w przypadku księgowań zbiorczych – możliwość uzgadniania kwot zbiorczych z analityką przechowywaną w systemie GrayBoxEIR.

Parametryzacji podlegają też reguły walidacji. Parametryzacja dostępna jest za pomocą interfejsu użytkownika w formie interaktywnej, może jednak być również dostępna w fazie pozyskiwania danych lub jako oddzielny import do systemu, gdy użytkownik woli definiować reguły przy pomocy swoich narzędzi, albo zapytań do systemu operacyjnego Banku i wprowadzanie reguł ręcznie zajmowałoby dużo czasu i prowadziło do pomyłek operatorskich.

Parametryzacji podlegają również sposoby obsługi jednostek organizacyjnych zdefiniowanych w systemie. Przeliczenia mogą odbywać się zbiorczo, mogą też obejmować jednorazowo tylko wybrane jednostki organizacyjne. Na etapie parametryzacji zdecydować należy o strukturach danych źródłowych i wynikowych – np. zbudować i określić w Systemie katalogi/foldery, w których umieszczane będą noty księgowe dla każdej jednostki organizacyjnej.


WALIDACJA DANYCH I REZULTATÓW

Walidacja danych odbywa się w kilku miejscach w procesie:

- W module Pozyskiwania danych – np. można określić, jaki znak powinien mieć kapitał i czy raty kapitałowe się zerują.

- W module Przeliczeniowym – ponieważ nasz algorytm uwzględnia prowizję jako element skumulowanej korekty ESP, ostatnia skumulowana korekta powinna zawsze wynosić zero, jeśli dane pozyskane do obliczeń są poprawne.

- W module Generowania Księgowań – walidacja polega na zdefiniowaniu kontraktów, dla których nie zostały wygenerowane księgowania, a które nie podlegają wyłączeniu z księgowań. Dodatkowo można zdefiniować reguły określające znaki na określonych kontach, a także kompletność każdego księgowania (bilansujące się operacje dla każdego księgowania) To ostatnie można pominąć w przypadku, gdy księgowania generowane są nie jako operacja na kontach, ale jako reguły księgowe, które dopiero system księgowy zamienia na operacje.

- Ponadto walidacja obejmuje weryfikację księgowań i/lub sald wynikowych w systemie transakcyjnym Banku z analityką przechowywaną w systemie GrayBoxEIR.


MODUŁ RAPORTÓW

Moduł raportów opiera się na procedurach MSSQL Server i module MSSQL Reporting Services (udostępniamy również raporty za pomocą SharePoint’a), co daje wystarczające możliwości generowania dowolnych raportów i zestawień. Odpowiednie raporty wykonujemy po ustaleniu potrzeb naszych klientów i ustaleniu zakresu raportowanych danych. Standardowo przygotowujemy raporty:

- zagregowanych danych dotyczących wyceny

- wyceny pojedynczego kontraktu

- zdarzeń mających wpływ na kalkulację

- logu przetwarzania

- zawierający kontrakty podlegające przeliczeniu

- zawierający kontrakty nie podlegające przeliczeniu

- not księgowych

- rekoncyliacji not księgowych z przeliczonymi kontraktami

Dysponujemy też uproszczonym mechanizmem udostępniania raportów w formie portalu o nazwie SquareOne. Jest to portal oparty na mechanizmach przeglądarkowych, umożliwiających dostęp do wybranych raportów wybranym użytkownikom w sformalizowany i ubrany w menu sposób.

Dzięki mechanizmom subskrypcji Reporting Services zdefiniowane raporty mogą być automatycznie wysyłane do określonych folderów lub mailem do określonych użytkowników.


MODUŁ WYMIANY DANYCH

Za pomocą MSSQL Integration Services możemy dla Państwa przygotować dowolny moduł wymiany danych. Istotą takiego przedsięwzięcia jest z jednej strony utrzymanie niezależności systemu GrayBoxEIR od systemów lokalnych, ale z drugiej umożliwienie dostępu do danych z tego systemu innym systemom – w szczególności Hurtowni Danych.


Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych ekranów interface'u użytkownika. Wygląd interface'u może być dostosowany do Państwa aplikacji i stron intranetowych.

Główny ekran interface'u użytkownika

Główny ekran interface'u użytkownika.


Zarządzanie regułami walidacji

Zarządzanie regułami walidacji.


Przykładowe wyniki walidacji kontraktu

Przykładowe wyniki walidacji kontraktu.


Ręczne uruchamiania walidacji

Ręczne uruchamiania walidacji.


Fragment wyników przeliczenia ESP

Fragment wyników przeliczenia ESP.


Wyświetlenie listy kontraktów wraz z kryteriami wyszukiwania

Wyświetlenie listy kontraktów wraz z kryteriami wyszukiwania.


Panel akcji związany z obsługą pojedynczego kontraktu

Panel akcji związany z obsługą pojedynczego kontraktu.

GreyBox EIR

Wiele produktów

System GreyBox do wyliczania ESP obsługuje kredyty, depozyty i lokaty, papiery wartościowe.

Korekty

Moduł korekt umożliwiający korektę danych w sposób audytowalny.

Szybkość

Zoptymalizowane algorytmy wyliczeń, przetwarzanie wielowątkowe.

Analityka

Każde księgowanie ma swój odpowiednik w przeliczanym kontrakcie i harmonogramie.